Webinar in arrivo
Weeks into the war in Iran, financial markets are grappling with heightened uncertainty. The conflict has disrupted key energy routes, including the Strait of Hormuz, pushing oil prices higher and increasing global inflation risks. Equity markets, particularly in Europe and Asia have reacted sharply as investors reassess growth, inflation, and risk sentiment.
Join Saxo's John J. Hardy, Global Head of Macro Strategy and Ole Hansen, Head of Commodity Strategy
for a follow up discussion focused on:
- The evolving geopolitical landscape
- How energy markets are responding and the risks of further disruptions
- The impact on global equities, currencies, and commodities
- What investors can do to navigate volatility and position portfolios in a fast‑changing environment
We hope you can join us.
In questo webinar parleremo di particolari strategie operative: dai Calendar Spread per catturare decadimento temporale tra scadenze, ai Diagonal per combinare direzionalità e theta, fino agli Orizzontali per navigare mercati neutri con edge temporale.
- Calendar Spread per theta decay: strategie tra scadenze diverse per catturare il decadimento temporale accelerato sul breve termine.
- Diagonal Spread per direzionalità e theta: combinazione di calendar con strike spostati per integrare bias direzionale e vantaggio temporale.
- Orizzontali per mercati neutri: varianti orizzontali (o "time spreads") con profili di rischio limitati e profitti massimizzati in bassa volatilità, con focus su edge temporale.
Dettagli dell’evento
📅 25 marzo 2026
⏰ 15:00
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In questo webinar impareremo a classificare le opzioni ed a capire da cosa è composto il loro valore. Vedremo l’enorme importanza della regola della Put/Call Parity.
- Classificazione delle opzioni e Greche: imparare a classificare call/put in base alla loro moneyness (ITM/ATM/OTM) e comprendere le Greche.
- Composizione del premio a rischio: analisi dei fattori del prezzo delle opzioni (intrinseco, temporale, volatilità implicita), con focus su come le Greche quantificano sensibilità e opportunità di trading.
- Put/Call Parity e sue applicazioni: regola fondamentale per arbitraggio e pricing coerente tra put/call che ha una enorme importanza per validare modelli e strategie, verificando calcoli sul reale valore del sottostante.
Dettagli dell’evento
📅 1 aprile 2026
⏰ 15:00
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In questo webinar affronteremo alcuni concetti cardine che devono far parte del bagaglio di conoscenze di qualsiasi operatore.
- Money Management essenziale: concetti cardine per preservare capitale, dimensionamento posizioni e regole di rischio/reward.
- Fair Value e pricing opzioni: determinazione del valore equo tramite volatilità implicita vs storica, coni di volatilità per identificare edge e anomalie di prezzo.
- Volumi e Open Interest: analisi di liquidità, sentiment e momentum tramite volumi transati e Open Interest per confermare segnali e gestire esposizioni in real-time.
Dettagli dell’evento
📅 8 aprile 2026
⏰ 15:00
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In questo webinar spiegheremo i migliori metodi, statici e dinamici, di lettura oggettiva del mercato.
- Approccio monetario al mercato: metodi statici per tracciare flussi di liquidità e positioning istituzionale, lettura oggettiva del "denaro smart" tramite dati aggregati e sentiment macro.
- Analisi dei posizionamenti statici: identificazione di accumulazioni/distribuzioni tramite Open Interest e livelli chiave, per anticipare reversal e conferme trend con dati reali.
- Metodi dinamici di lettura: tecniche real-time dei flussi monetari per seguire in tempo reale l’evoluzione dei prezzi e delle aspettative degli operatori.
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📅 15 aprile 2026
⏰ 15:00
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In questo webinar scopriremo come riconoscere le tecniche di ingresso a mercato di Hedger e Istituzionali e vedremo come leggere i posizionamenti monetari.
- Tecniche di ingresso degli Hedger: riconoscere i livelli e le aree sensibili agli ingressi in hedging e anticipare le reazioni del mercato, sia in termini di prezzo che di volatilità.
- Come si muovono i grandi operatori Istituzionali: analisi di Open interest, volumi, volatilità e prezzi i "big money".
- Lettura dei posizionamenti monetari: interpretazione dinamica dei contratti a mercato, Delta e Gamma Exposure.
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📅 22 aprile 2026
⏰ 15:00
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Webinar precedenti
In questo webinar parleremo delle figure complesse: dai Ratio Spread asimmetrici per direzionalità estrema, al Ladder per scalare profitti con rischio limitato, fino ai Backspread per esplosioni di guadagno in volatilità in forte crescita.
- Ratio Spread asimmetrici: strategie con squilibrio tra opzioni comprate e vendute, profili di rischio con potenziale upside illimitato e downside limitato, ideali per lavorare gli eccessi di mercato con basso costo netto.
- Ladder per scalare profitti: figure complesse a scalini per mercati con target multipli, con rischio controllato e profitti graduali, analisi di payoff non lineari per ottimizzare leva in trend moderati.
- Backspread per volatilità alta: adatti a lavorare mercati con volatilità che passa da Contango a Backwardation. Profili di rischio con bias long/short gamma per massimizzare i rendimenti in scenari estremi.
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📅 18 marzo 2026
⏰ 15:00
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In questo webinar, Eleonora Raffaelli, Senior Director Sales Derivatives & ETFs di Borsa Italiana – Euronext, insieme a Simone Di Biase, Head of Relationship Management di BG SAXO, guideranno gli investitori alla scoperta dei nuovi Bond Mini Future lanciati sul mercato derivati di Milano (IDEM).
Affronteremo insieme i seguenti temi:
- Il lancio dei nuovi contratti Mini Future sui principali titoli di Stato europei:
- Scadenza 10 anni: BTP (Italia), Bund (Germania), OAT (Francia), Bono (Spagna)
- Scadenza 30 anni: BTP (Italia) – per la prima volta disponibile sul mercato
- Le caratteristiche tecniche dei nuovi contratti:
- Mini size da €25.000: perché la dimensione ridotta rende questi strumenti più accessibili ai trader e agli investitori.
- Regolamento in contanti: come funziona e quali vantaggi offre rispetto ai contratti tradizionali.
- Nuove possibilità operative: copertura dei portafogli, esposizione mirata ai tassi, strategie di curva e gestione del rischio con maggiore flessibilità.
Nota: I Future sono prodotti complessi e ad alto rischio e richiedono conoscenza, esperienza di investimento e, in molti casi, un'elevata accettazione del rischio. Il trading di future è altamente speculativo e non è adatto a tutti gli investitori a causa dei rischi connessi. La negoziazione di future comporta un rischio elevato. Prima di investire in future è necessario essere ben informarti sul funzionamento e sui rischi di tali prodotti.
Dettagli evento
📅12 marzo
⏰14:00
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In questo webinar parleremo dei profili di rischio semplici: dagli spread base per prime coperture, ai credit/debit spread per leva controllata, fino agli iron condor per massimizzare profitti in mercati laterali.
- Introduzione agli spread base: profili di rischio per le strategie semplici di spread (bull/bear, verticali), ideali per ingressi a rischio limitato in mercati direzionali.
- Credit e debit spread: analisi avanzata di spread a credito (incasso del premio in mercati laterali) e a debito (per mercati direzionali e con costo controllato), evidenziando payoff asimmetrici e ottimizzazione del rischio/rendimento.
- Straddle, strangle e iron condor: strategie potenti per volatilità (long/short straddle e strangle) e mercati laterali (iron condor), con profili di rischio per massimizzare profitti in range e minimizzare esposizioni.
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📅 11 marzo 2026
⏰ 15:00
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In questo webinar, Luca Galuppo, Relationship Manager di BG SAXO, ti mostrerà:
- short selling, definizione e rischi
- come attivare l'operatività sui CFD su Azioni
- short selling sui CFD su big, mid e small cap di tutto il mondo
- rischi associati allo short selling
- trattamento plusvalenze/minusvalenze CFD in regime fiscale amministrato
Nota: I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa dlel a leva finanziaria. Prima di negoziare i CFD leggi il KID e assicurati di comprenderne i rischi.
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📅 10 marzo
⏰ 17:00
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In questo webinar parleremo di derivati: strumenti il cui valore deriva da sottostanti reali (grano,oro) o finanziari (azioni, indici) e che hanno una scadenza predeterminata; nati come copertura del rischio e diventati opportunità speculative grazie all'effetto leva.
- Definizione e natura dei derivati: da copertura del rischio a speculazione finanziaria.
- Focus sui Future: analisi dei profili di rischio long e short evidenziando meccanismi di settlement a leva.
- Focus sulle opzioni: esame dei profili di rischio per call/put long (rendimento asimmetrico con perdita massima pari al premio) e short (rendimento limitato ma rischio potenzialmente illimitato), con enfasi su strategie e gestione del rischio.
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📅 4 marzo 2026
⏰ 15:00
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In questo webinar, Luca Galuppo, Relationship Manager di BG SAXO, ti mostrerà:
- le specifiche dei nuovi profili commissionali sui CFD su Azioni ed ETP
- l'operatività long (rialzista) e short (ribassista)
- la disponibilità di CFD su big, mid e small cap di tutto il mondo
- confronto operatività tra azioni e CFD
- trattamento plusvalenze/minusvalenze CFD in regime fiscale amministrato
Nota: I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa dlel a leva finanziaria. Prima di negoziare i CFD leggi il KID e assicurati di comprenderne i rischi.
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📅 3 marzo
⏰ 17:00
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