Le Greche - La Classificazione delle opzioni - Il Premio a rischio - La Put/Call Parity

In questo webinar impareremo a classificare le opzioni ed a capire da cosa è composto il loro valore. Vedremo l’enorme importanza della regola della Put/Call Parity.

• Classificazione delle opzioni e Greche: imparare a classificare call/put in base alla loro moneyness (ITM/ATM/OTM) e comprendere le Greche.
• Composizione del premio a rischio: analisi dei fattori del prezzo delle opzioni (intrinseco, temporale, volatilità implicita), con focus su come le Greche quantificano sensibilità e opportunità di trading.
• Put/Call Parity e sue applicazioni: regola fondamentale per arbitraggio e pricing coerente tra put/call che ha una enorme importanza per validare modelli e strategie, verificando calcoli sul reale valore del sottostante.
  
  
  Dettagli dell’evento 
   
  📅 1 aprile 2026 
  
  ⏰ 15:00 
  
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