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Una guida ai 10 indicatori di trading più popolari
Strategie di investimento
Punti chiave
- Gli indicatori di trading sono formule matematiche applicate a un grafico dei prezzi per individuare possibili segnali, tendenze e cambiamenti di momentum. Tuttavia, non sono infallibili e non possono prevedere con certezza l'andamento futuro del mercato.
- La Media Mobile Semplice (SMA) e la Media Mobile Esponenziale (EMA) aiutano a rendere più chiara la tendenza dei prezzi, attenuando il rumore di mercato. L'EMA attribuisce un peso maggiore ai prezzi più recenti, riflettendo più rapidamente le condizioni correnti del mercato.
- Il MACD (Moving Average Convergence Divergence) monitora la convergenza o la divergenza tra due medie mobili per segnalare possibili variazioni del momentum. I trader osservano spesso gli incroci tra la linea MACD e la linea di segnale per individuare potenziali opportunità di acquisto o vendita.
- I ritracciamenti di Fibonacci e l'indicatore della nuvola di Ichimoku aiutano a identificare potenziali livelli di supporto e resistenza. I primi si basano sui ritracciamenti tra massimi e minimi significativi, mentre il secondo utilizza l'interazione di più linee per evidenziare possibili cambiamenti di tendenza.
- Oscillatori e indicatori di volatilità, come l'oscillatore stocastico, le Bande di Bollinger, l'Indice di Forza Relativa (RSI), l'Average Directional Index (ADX) e l'indicatore della deviazione standard, possono aiutare a valutare condizioni di ipercomprato o ipervenduto, la forza del trend e il livello di volatilità. Per un'analisi più completa, è consigliabile utilizzarli insieme ad altri strumenti e a un'attenta gestione del rischio, considerando anche il rischio di perdita e la possibilità di perdere più del capitale depositato quando si opera con prodotti a margine.
Il trading consiste spesso nell'identificare le tendenze di mercato e utilizzare queste informazioni per valutare ciò che potrebbe accadere in seguito. Tra le strategie più utilizzate dai trader ci sono quelle basate sugli indicatori di trading: strumenti che, pur non essendo infallibili, offrono una panoramica del mercato e aiutano a capire meglio quando si stanno formando nuovi trend. In questo articolo vedremo cosa sono gli indicatori di trading e presenteremo i 10 più popolari.
Cosa sono gli indicatori di trading?
Gli indicatori di trading sono formule matematiche che trasformano i dati di mercato in informazioni visibili sul grafico dei prezzi. Questi strumenti aiutano a individuare segnali, trend e variazioni di momentum, offrendo indizi utili per interpretare i movimenti futuri. In poche parole, gli indicatori evidenziano quando potrebbero verificarsi cambiamenti significativi nei prezzi.
Gli indicatori di trading possono essere leading o lagging. I leading indicator forniscono un’indicazione di ciò che potrebbe accadere in futuro, mentre i lagging ti danno una panoramica di ciò che è avvenuto in passato. Nessun indicatore di trading può fornirti una risposta definitiva su ciò che il mercato farà in seguito. Tuttavia, puoi utilizzarli insieme ad altre analisi per ottenere una visione più completa dell'andamento di azioni e altri strumenti negoziabili. È importante ricordare che il trading comporta dei rischi e può generare perdite. Quando si opera con prodotti a margine, è possibile perdere più del capitale inizialmente depositato.
10 comuni indicatori di trading che puoi utilizzare
Ecco 10 indicatori di trading popolari che puoi provare.
1. Media Mobile Semplice (SMA)
La Media Mobile Semplice è un indicatore di trading che calcola la media di molteplici punti prezzo nel tempo per creare una singola linea di tendenza. Questa linea di tendenza può mostrare se il valore di un'attività sta aumentando (bullish) o diminuendo (bearish).
L'indicatore SMA può aiutarti a identificare la direzione di una tendenza di prezzo senza subire interferenze dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine. La media mobile viene calcolata su un periodo di tempo specificato. Ad esempio, una SMA a 12 giorni prenderà i punti prezzo giornalieri (prezzo di chiusura di ogni giorno) e li utilizzerà per ottenere una media complessiva. Questo è un indicatore ritardato poiché i dati si basano sulle tendenze di prezzo passate. Tuttavia, è possibile utilizzare livelli di supporto e resistenza per determinare quali potrebbero essere i modelli di prezzo futuri.
Come utilizzare gli indicatori di Media Mobile Semplice
Trovi la media mobile di uno strumento sommando i punti prezzo per un periodo di tempo specificato e dividendoli per il numero di punti prezzo. Ad esempio, supponiamo che tu prenda una SMA a 12 giorni e i prezzi di chiusura giornalieri siano:
1,2 + 1,3 + 1,1 + 1,1 + 1,4 + 1,3 + 1,2 + 1,5 + 1,3 + 1,1 + 1,5 + 1,4
La media mobile per questo indicatore basato sui prezzi sopra sarebbe: 15,4 / 12 = 1,28
2. Media Mobile Esponenziale (EMA)
Una Media Mobile Esponenziale è un indicatore di trading che crea una tendenza media basata su più punti prezzo giornalieri, ma, a differenza di una SMA, maggiore peso è dato ai punti dati recenti.
Un indicatore EMA fornisce le stesse informazioni di una Media Mobile Semplice. Ciò significa che utilizzi più punti prezzo su un set di giorni per generare una media. Questo prezzo medio determina se la tendenza è bullish o bearish.
Tuttavia, la differenza principale tra gli indicatori EMA e SMA è che il primo pone maggiore enfasi sui prezzi recenti. In altre parole, i dati di prezzo più vicini alla fine del periodo di analisi hanno un impatto maggiore sull'equazione perché sono considerati più rilevanti per lo stato attuale dello strumento.
Come utilizzare gli indicatori di Media Mobile Esponenziale
Per calcolare la Media Mobile Esponenziale, devi prima calcolare la SMA. Successivamente, hai bisogno di un moltiplicatore, detto anche coefficiente di smoothing (K). Ottieni il moltiplicatore K dividendo 2 per il numero di punti prezzo a cui aggiungi un'unità (+1). Infine, calcolate l'EMA utilizzando i prezzi correnti e passati, in tandem con il moltiplicatore.
Il moltiplicatore K è il fattore che rende la Media Mobile Esponenziale diversa da una semplice media mobile e serve appunto a dare più peso ai dati recenti rispetto a quelli passati.
Come detto sopra, il moltiplicatore è calcolato come:
K= 2/N+1
dove n è il numero di periodi scelti.
Ad esempio, se vuoi guardare l'EMA a 12 giorni, fai quanto segue:
- Calcola la SMA: usando l'esempio della sezione precedente, la SMA è 1,28
- Calcola il Moltiplicatore: 2 / (12+1) = 0.1538 x 100 = 15,38%
- EMA: (Prezzo di Chiusura Giornaliero – EMA del Giorno Precedente) x Moltiplicatore + EMA del Giorno Precedente
Ai fini di questo esempio, il primo valore EMA è la SMA iniziale e cioè 1,28. Prendiamo questa cifra e la applichiamo al prezzo di chiusura corrente che supponiamo sia 1,41. Ora inseriamo il moltiplicatore del 15,38%, che viene espresso come decimale (0,1538) e abbiamo una formula EMA:
(1,41 – 1,28) x 0,1538 + 1,28 = 1,30
Quindi, in questo esempio, l'EMA è 1,30.
3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)
La Moving Average Convergence Divergence è un indicatore di analisi tecnica molto usato per identificare trend e segnali di inversione nei mercati finanziari. La MACD è il risultato del confronto tra due medie mobili esponenziali (EMA) per stabilire se i prezzi stanno convergendo (avvicinandosi tra loro) o divergendo (allontanandosi).
MACD = EMA veloce - EMA lenta
EMA veloce: tipicamente a 12 periodi
EMA lenta: tipicamente a 26 secondi.
Un indicatore MACD viene utilizzato per rilevare cambiamenti nel momentum. Quindi, se due medie di prezzo si stanno avvicinando (convergenza) significa che il momentum sta diminuendo. Se le medie si stanno allontanando (divergendo), potrebbe essere un segno che il momentum sta crescendo.
Come usare la Moving Average Convergence Divergence
I trader tracceranno sulla propria piattaforma una linea MACD su un grafico di prezzo. Questa è la distanza tra due medie mobili. Una linea di segnale, che è la media mobile della linea MACD, viene poi aggiunta al mix. Se la linea MACD attraversa la linea di segnale dal basso, può essere utilizzata come segnale di acquisto. Se la MACD attraversa la linea di segnale dall'alto, può essere interpretata come segnale di vendita.
4. Ritracciamenti di Fibonacci
I ritracciamenti di Fibonacci sono indicatori di analisi tecnica che possono aiutare a stimare fino a che punto il prezzo potrebbe muoversi contro una tendenza esistente, ovvero quanto il mercato potrebbe ritracciare (fare un pullback) rispetto al trend in corso.
È conosciuto come un ritracciamento quando il mercato subisce una temporanea flessione. I trader che utilizzano i ritracciamenti di Fibonacci cercheranno queste flessioni e le useranno per valutare se il mercato potrebbe passare a una nuova tendenza. In altre parole, i trader stanno cercando di trovare supporto o resistenza per una nuova tendenza basata sulla forza di un ritracciamento. Questo è dove viene utilizzato un calcolo di Ritracciamento di Fibonacci.
Come usare i ritracciamenti di Fibonacci
I ritracciamenti di Fibonacci vengono generalmente tracciati utilizzando il movimento di prezzo compreso tra un massimo significativo (swing high) e un minimo significativo (swing low). I livelli di ritracciamento più comuni applicano rapporti come il 23,6%, il 38,2%, il 50% e il 61,8% a tale movimento per evidenziare potenziali aree di supporto e resistenza. I ritracciamenti di Fibonacci possono essere utilizzati sia nei trend rialzisti sia in quelli ribassisti e molte piattaforme di trading li disegnano automaticamente una volta selezionati il massimo e il minimo di riferimento.
5. Oscillatore Stocastico
Un oscillatore stocastico è un indicatore di analisi tecnica che aiuta a determinare se il mercato è ipercomprato o ipervenduto basandosi sul prezzo corrente rispetto a un range di prezzi nel tempo.
Un indicatore di oscillatore stocastico può dirti se il mercato è:
- ipercomprato (quando l'indicatore registra valori elevati, ad esempio superiori a 80),
- ipervenduto (quando l'indicatore registra valori bassi, ad esempio inferiori a 20).
Per determinare ciò, è necessario confrontare il prezzo di chiusura attuale con i prezzi di chiusura su un periodo di tempo definito. Il risultato di questo calcolo è un punteggio su una scala da 1 a 100. Se il punteggio è 20 o inferiore, il mercato è ipervenduto. Se il punteggio è superiore a 80, il mercato è ipercomprato.
Come utilizzare l'oscillatore stocastico
Puoi calcolare l'oscillatore stocastico sottraendo il prezzo più basso del periodo dal prezzo di chiusura più recente (dove il denominatore corrisponde all'intervallo tra il massimo più alto e il minimo più basso registrati nel periodo considerato). Da lì, dividi il risultato dalla gamma totale e moltiplica per 100.
Ad esempio, se il prezzo più basso in 14 giorni era 11 e il prezzo corrente è 15, la formula sarebbe così:
(15 – 11) / (25 - 11) x 100 = 28,57
Quindi, in questo esempio, non sembra che il mercato sia ipercomprato o ipervenduto.
6. Bande di Bollinger
Le Bande Bollinger sono un indicatore di volatilità molto utilizzato in analisi tecnica per capire se un prezzo è relativamente alto o basso rispetto alla sua media.
Una banda di Bollinger prende la media mobile di un'attività su un periodo e applica deviazioni standard sopra e sotto la media mobile. Queste deviazioni standard creano un intervallo (cioè una banda).
- Quando il prezzo tocca la banda superiore, il mercato può essere in ipercomprato.
- Quando il prezzo tocca la banda inferiore, il mercato può essere in ipervenduto.
- Se le bande si allargano, aumenta la volatilità; se si restringono, la volatilità diminuisce.
7. Indicatore dell'Indice di Forza Relativa (RSI)
L'indice di forza relativa è un oscillatore perché è un indicatore tracciato su un grafico con una scala che va da 0 a 100 e aiuta a identificare il momentum del prezzo di un'attività.
Puoi calcolare l'RSI per determinare se il mercato è bullish o bearish. Un'attività è considerata ipercomprata se il punteggio RSI è superiore a 70 e ipervenduta se l'RSI è inferiore a 30.
Come utilizzare l'Indice di Forza Relativa
Il modo migliore per calcolare l'Indice di Forza Relativa è utilizzare un calcolatore RSI online. Una volta inseriti i dati di prezzo rilevanti, riceverai un punteggio percentuale dal quale potrai valutare se il mercato è ipercomprato o ipervenduto.
8. Indicatore dell'Indice Direzionale Medio (ADX)
Un indice direzionale medio ti dice quanto sia significativa una tendenza di prezzo basata su una scala da 0 a 100.
Un indicatore ADX prende la media mobile su un periodo di tempo stabilito (di solito 14 giorni). Questo indicatore non ti dice la direzione di una tendenza. Invece, suggerisce se una tendenza attuale è forte o debole. Fornisce un punteggio tra 0 e 100.
Come usare l'ADX
Di solito hai tre linee su un grafico dei prezzi quando utilizzi questo indicatore:
- La Linea ADX
- Un Indicatore Direzionale Positivo (+DI)
- Un Indicatore Direzionale Negativo (-DI)
A seconda di dove si trova il prezzo corrente di un'attività rispetto alle tre linee, gli indicatori +DI e -DI vengono spesso utilizzati per valutare la direzione del trend, mentre l'ADX ne misura la forza. I trader possono impiegare queste informazioni insieme ad altri strumenti di analisi.
9. Indicatore di Deviazione Standard
La deviazione standard è un indicatore che permette ai trader di misurare l'ampiezza dei movimenti di prezzo che, a loro volta, suggeriscono quanto volatile potrebbe essere il mercato nel futuro.
Puoi confrontare i movimenti di prezzo attuali con quelli storici per calcolare la deviazione standard di un'attività. Facendo ciò, puoi determinare se c'è stata molta volatilità nel mercato e, a sua volta, se è probabile che ci sia più volatilità in futuro. In altre parole, la deviazione standard misura la dispersione dei dati rispetto al prezzo medio. Più i dati sono dispersi, più c'è volatilità.
Come utilizzare la deviazione standard nel trading
Puoi calcolare la deviazione standard seguendo questi passaggi:
- Calcola il prezzo medio su un periodo di tempo specifico, ad esempio 14 giorni.
- Calcola la deviazione del giorno sottraendo il prezzo medio dal prezzo di chiusura giornaliero.
- Quadratica ciascuna deviazione del giorno (cioè moltiplica la deviazione del giorno per se stessa)
- Dividi il risultato del passo precedente per il numero di giorni nel periodo di tempo (cioè 14 giorni in questo esempio).
- Trova la radice quadrata del numero sopra per ottenere la deviazione standard.
10. Indicatore della Nuvola di Ichimoku
La Nuvola di Ichimoku è un indicatore di trading che stima il momentum dei prezzi, il che, a sua volta, ti permette di identificare possibili livelli di supporto e resistenza.
Una Nuvola di Ichimoku utilizza cinque linee su un grafico dei prezzi. Queste linee mostrano dati di prezzo su lunghezze di tempo variabili. L'obiettivo è trovare punti in cui queste linee si incrociano o si muovono sopra/sotto l'una all'altra. Questi possono evidenziare possibili cambiamenti di momentum, cioè possono mostrare supporto per una tendenza o mostrare che il mercato sta resistendo a una tendenza.
Gli indicatori sono solo un'indicazione di ciò che potrebbe accadere
Gli indicatori nel trading sono un ottimo modo per analizzare i mercati finanziari e avere un'idea di come i prezzi stanno tendendo. Tuttavia, non sono infallibili né forniscono risposte definitive su come il prezzo di un'attività si muoverà in futuro. Ecco perché vengono chiamati indicatori. Tutti utilizzano sistemi e formule per suggerire in quale direzione le cose potrebbero muoversi. Non possono determinare se i prezzi aumenteranno/diminuiranno o se dovresti acquistare/vendere.
Il trading comporta un certo grado di rischio. Ci sono molte variabili sconosciute e il mercato è difficile da prevedere. Quindi, anche se gli indicatori possono essere utili, non dovresti vederli come la risposta a ogni scenario. Dovresti usare gli indicatori insieme a notizie e aggiornamenti, ricerca di mercato e alle tue analisi e conoscenze.