Previsioni Oltraggiose
Oro alla patria? No, questa volta oro ai cittadini
Ruben Dalfovo
Investment Strategist
I trader acquistano uno strangle su opzioni quando prevedono una forte volatilità del contratto future sottostante, ma non sono certi della direzione del movimento dei prezzi. Questa strategia prevede l’acquisto di due opzioni:
Queste opzioni condividono la stessa data di scadenza, ma hanno prezzi di esercizio differenti. Di solito, lo strike price della call è fissato a un livello superiore rispetto al prezzo di mercato corrente, mentre lo strike price della put è fissato a un livello inferiore,entrambe vengono classificate come opzioni fuori dal prezzo di mercato (OTM).
Immaginiamo che i future sul petrolio greggio siano scambiati a 70 USD al barile e che un imminente meeting dell’OPEC possa causare forti variazioni di prezzo, sia verso l’alto che verso il basso. Acquistando uno strangle, il trader può trarre profitto da un movimento rilevante di prezzo che superi uno dei due strike price, indipendentemente dalla direzione.